الفنية ل backtest واحد في المتاجرة النظام

باكتستينغ: تفسير الماضي باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية استخدامها لاستخدام البيانات والأدوات باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات الشاملة للاختبار: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر. عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في أميبروكر: الشاشة الثانية هو تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر: بشكل عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا العشر هناك العديد من العوامل التي يوليها المتداولون اهتماما عندما يكونون في وضع استراتيجيات للتداول. وفيما يلي قائمة من أهم 10 أشياء يجب أن نتذكر في حين باكتستينغ: تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن تكون إحصائية متوسط ​​الربح، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، مفيدة لتحديد أفضل حجم التحجيم وإدارة المال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة من خلال زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عائدات النظم ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي. (ترايسيسيون) - تطوير نظام التداول المتطور أميبروكر (أميبروكر) - تطوير نظام تجارة الميزانية. والمادة 50 عبارة عن بند للتفاوض والتسوية في معاهدة الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها لأي بلد. عرض أولي على شركة مفلسة أصول من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة. من مجموعة من مقدمي العروض. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. على الرغم من أن إطار عمل استراتيجيتنا قد تطورت بشكل جيد خارج حدود نت، منذ سنوات، أجد نفسي لا تزال تستخدمه من وقت لآخر، لأغراض متعددة، وحيث وصلنا بداية لدينا، لذلك ربما يمكنني مساعدة أنت هنا. نينجاترادر ​​لديها بالتأكيد الخلل والعيوب، ولكن جميع المنصات القيام به، وبين منصات التداول بالتجزئة المشتركة هناك أعتقد نت هي واحدة من أكثر بديهية ومباشرة، واحدة من أسهل للاستخدام بطريقة فعالة فعالة الحق في الخروج من مربع . أحد أسباب ذلك هو معالج استراتيجية نتس، والذي يسمح للمستخدم لبناء استراتيجية دون أي معرفة الترميز، وذلك باستخدام لبنات بناء حالة إنتيريكسيت. إل إعطاء مثالا. دعونا نقول أننا نريد أن نبني استراتيجية التي تدخل عندما إما (المتوسط ​​المتحرك الأسي) في فترة 15 عبور فوق سما (المتوسط ​​المتحرك البسيط) في فترة 15، ومخارج في إغلاق السوق من كل يوم. للقيام بذلك، نحن ببساطة فتح معالج الاستراتيجية، تعيين استراتيجية لدينا اسم، وواجهت مع الشاشة التالية، مما يسمح لنا لتحديد ما يصل إلى 10 مجموعات مختلفة من الظروف، والتي، عند تشغيلها، سيؤدي إلى إجراء محدد (عادة دخول أو خروج): عندما نضغط على الإضافة، في الإطار العلوي، واجهت الشاشة التالية: كما ترون، إيف ببساطة اختيار إما على اليسار، و سما على اليمين، و إيف تغيير قيم الفترة لدينا لكل إلى 15. في المركز، إيف تغيرت القائمة المنسدلة لاختيار كروسابوف. الضغط على موافق، يملأ الجزء العلوي من أعلى قطة. سوء الآن أقول ذلك إلى إدخال طويل، عندما يحدث هذا الزناد، وانقر فوق موافق: وهذا ما. ننتقل من خلال التالي، سافيسكومبيلز استراتيجيتنا، وكانت حرة في باكتست لتحديد نتائج التداول على مدى الفترة التاريخية، وذلك باستخدام منصة نت. منح، هذه هي استراتيجية أحادية البعد (وبالتأكيد لن تكون مربحة واحدة)، ولكن لها مثال على مدى سهولة واحدة يمكن أن تخلق استراتيجية التداول الآلي، على افتراض منطق الإدخال الخاص بك يمكن أن يكون كميا باستخدام خيارات بناء كتلة، والتي هي واسعة إلى حد ما إذا كنت خلاقة. وأخيرا، يتيح المشي من خلال ميزة واحدة أخرى. لنفترض أنك لم تكن متأكدا من قيم الفترة المتوسطة المتحركة المثلى، في إستراتيجية المثال. لنفترض أننا نريد اختبار قيم متعددة، لمساعدتنا في تحديد القيم التي قد تكون مثالية. للقيام بذلك، ونحن مجرد الضغط مرة أخرى، وتواجه مع هذه الشاشة: كما ترون إيف خلق متغيرين، وأعطاهم أسماء أعلاه. سيكون بيريودون بمثابة قيمة الفترة للمتوسط ​​المتحرك إما، وسوف بيريتدتو بمثابة قيمة الفترة من المتوسط ​​المتحرك سما. الآن، انقر فوق التالي والعودة إلى شاشة شروط الدخول لدينا، وفتح مرة أخرى باني الشرط، وأنا ببساطة تغيير قيمنا 15 لدينا القيم المتغيرة اسم جديد (بيريودون و بيريودتو على التوالي): ما يسمح لنا هذا، هو إطلاق التحسين، والتي سوف تستمر في باكتست قيم الفترة المختلفة لكل من هذا المتوسط ​​المتحرك، وبعد ذلك عرض نتائج كل اختبار، لدينا الاستطلاع. إيف ذهبت قدما وتشغيل هذا التحسين، الذي استغرق دقيقة واحدة فقط أو اثنين، وذلك باستخدام النفط الخام، و 15 دقيقة بار زيادات كما لدينا مجموعة البيانات: كما ترون في العمود اليمنى أقصى المعلمات، وقد اختبرت عدة مجموعات مختلفة من وقد احتلت جميع النتائج وفقا لمجموع صافي الربح المكتسب على مدى الفترة التاريخية في نطاق االختبار) 312015 إلى 112017، في هذه الحالة (. مرة أخرى هذا مثال بسيط بشكل استثنائي، لتوضيح نقطة، ولكن النقطة هي واحدة صالحة. لا سيما في المراحل المبكرة، عندما تجريب واختبار أشياء مختلفة، يمكن للمرء أن يذهب من مراحل الفكرة، إلى نتائج باكتست تبين بالضبط ما كانت هذه الفكرة سوف تسفر عن الفترة التاريخية، في غضون دقائق فقط، حتى من دون أي معرفة البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، هناك زر رمز عرض في عدد قليل من لقطات أعلاه، والذي يسمح لك أن ترى بوضوح كيف مختلف كتل البناء المحددة الخاصة بك تترجم إلى رمز عملي، وسيلة رائعة لمساعدتك على تعلم عملية الترميز، مع مرور الوقت. نصيحتي القفز الحق في، تجربة، واللعب حولها. يمكن تعلم الكثير، بسرعة وكفاءة، من خلال القيام بذلك. وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتعلمون أفضل من خلال القيام. بدلا من تشرب النصوص الطويلة والمفهومة والجذابة التعليمية. آمل أن يكون هذا مفيدا. التمتع 660 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ تسأل كيفية إنشاء نظام التداول على نينجاترادر ​​(نت) واختباره مرة أخرى. ويمكن القيام به ولكن ليس من السهل. دون الذهاب إلى الترميز والبرمجيات أرتشيتوريديسين، يمكنني أن أعطيك فقط فكرة عامة كيف يمكن للمرء أن يذهب نحو ذلك. الخطوة الأولى هي كتابة نظام التداول. وبطريقة مبسطة، يتكون هذا من عدة أجزاء: (1) كتابة وحدة نمطية تحتوي على جميع المجموعات المختلفة للصفقات التي تريد تنفيذها (تحديد الشرط (الحالات) التي تشكل الفرصة المثلى لدخول التجارة، وهذا سيعتمد على المعايير الخاصة بك، وقد يكون لديك مجموعة أوبس متعددة)، (ب) كتابة وحدة نمطية التي سيتم البحث عن تلك المجموعة أوبس في البيانات الخاصة بك في الوقت الحقيقي، (3) كتابة وحدة من شأنها أن الكتالوج وحفظ مجموعة أوبس وجدت في البيانات في الوقت الحقيقي، و (إيف) كتابة وحدة نمطية التي ستنفذ التجارة على أساس أي واحد من تلك المجموعة أوبس. وهذا في حد ذاته يمثل تحديا لأن ذلك يحتاج إلى القيام به في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك التعامل مع الحالات حيث تجد عدة أوبس التي قد تشير إلى الصفقات في نفس الاتجاهات أو معارضة (ط. طويلة وقصيرة). تحتاج أيضا إلى النظر في الأهداف ومعايير الربحية الخاصة بك مجموعة أوبس، وقف الخسارة ومعايير زائدة. أخيرا ولكن ليس آخرا، تحتاج إلى التفكير في توسيع نطاق الاستراتيجيات والخروج مع معايير التجارة الخاصة بك إعداد المعايير. وبوصفنا جانبا، لم أذكر حتى مكونات التحقق والتعامل مع الأخطاء في الشفرة، والتي ستحتاج إلى معالجتها أيضا. للقيام بذلك بكفاءة، سوف تحتاج إلى مؤشر ترابط هذه التعليمات البرمجية. المشكلة مع كتابة هذا في نت هو أن نت يعتمد فقط مجموعة فرعية من لغة C ويوفر حاليا فقط دعم الإطار 3.5. وهذا يعني أنك سوف تحتاج إلى كتابته في C ك دلل والمرجعية في التعليمات البرمجية نت الخاص بك. الآن بعد أن كنت قد كتبت دل الخاص بك لتحديد التجارة، وسوف تحتاج إلى كتابة التعليمات البرمجية لتنفيذ التجارة. يوفر نت نهجا مدارا وغير مدار للقيام بذلك. أنا حاليا استخدام و كود نت، وسوف أقول أن هذا الجزء من نت غير موثقة جيدا - على الأقل أنا لم أجد أن يكون، ولكن في كل الإنصاف، يمكنك الحصول على بعض المساعدة من الموظفين نت على منتدى الدعم. سوف تحتاج إلى استخدام النهج غير المدارة لهذا للحصول على أكثر مرونة. بالطبع سوف تحتاج إلى تنفيذ بعض بنية قاعدة البيانات في التعليمات البرمجية الخاصة بك لتسجيل الصفقات الخاصة بك. هذا الجزء من البرنامج سيكون تحديا أيضا، لأن هناك بعض القضايا التي سوف تواجه هنا. سوف تحتاج إلى التحقق من كل تجارة، وسوف تحتاج إلى أن تكون تسلسل أوامر ورصدها بشكل جيد للغاية، وسوف تحتاج إلى مراقبة الموقف الخاص بك بعناية، وخاصة إذا كنت تخطط أيضا لدخول الصفقات عن طريق عكس المواقف. الآن بعد أن حصلت على هذا الآن، يمكنك كتابة استراتيجية نت لدعم اختبار النظام الخاص بك. ومرة أخرى، فإن النهج غير المدار سيكون من القيمة الأكثر قيمة هنا لأنه يوفر أكبر قدر من المرونة بالنسبة لك. مرة أخرى، هذا الرمز هو صعب وغير موثق بشكل جيد بشكل خاص. مهما يكن، سيكتمل. تهانينا، يتم الآن إجراء الترميز ويمكنك البدء في اختبار الشفرة مباشرة. قد تحتاج إلى تعديل التعليمات البرمجية للتعامل مع الظروف في الوقت الحقيقي في البيانات الحية. اعتمادا على الأسواق التي تخطط للتجارة، سوف تحتاج إلى التفكير في كيفية التعامل مع التداول خلال التقارير، وعقد الصفقات بين عشية وضحاها، وحدود التداول، وكذلك عندما يتم تعليق التداول عن طريق الصرف. على افتراض كنت قد فعلت كل هذا، لديك الآن مرة أخرى اختبار نظام التداول على نت. كما قلت، ليس من السهل ولكنها بالتأكيد قابلة للتنفيذ. بعد القيام بذلك، تكون على استعداد لساعات وساعات (وساعات) من العمل والاختبار. عندما بدأت، قلت كثيرا من الجهد المطلوب. 1.5k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت نوت فور ريبرودكتيون كيفية العودة إلى أنظمة التداول باكتست وتجنب منحنى المناسب للحكم على مدى حسن نظام التداول معين يجب أن تعمل في المستقبل، ونحن باكتست على بيانات السوق الماضية. ويطبق الاختبار المسبق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتقدير الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القواعد إذا كنا قد تداولناها بالفعل. فالنتائج التاريخية الافتراضية الجيدة لا تضمن أن مجموعة من القواعد ستعمل بشكل جيد في المستقبل. ومع ذلك، فإن النتائج التاريخية الافتراضية الضعيفة تعني بالتأكيد تقريبا أن النظام لا ينبغي تداوله في الوقت الحقيقي. وتتجسد القيمة المتصورة للرجوع إلى الاعتقاد بأن التوجهات التاريخية تتكرر. وقد قام التجار باختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية للأجيال. ومع ذلك، أصبحت هذه الممارسة شعبية مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرمجيات التي بنيت لهذا الغرض اختبار النظام. مثل نظام الكاتب، والتي تطورت إلى ترادستاتيون. هذا البرنامج وقاعدة بيانات للبيانات التاريخية يسمح لأولئك الذين ليس لديهم خلفية كتابة التعليمات البرمجية لاختبار أفكار نظام التداول. فالفهم الأوسع للأنظمة التجارية وقبولها، فضلا عن الإحباط الذي واجهه كثيرون عندما حاولوا بناء نظم تجارية بمفردهم، ساعدت سوق نظم الأطراف الثالثة على الازدهار طوال التسعينات. فوتشرز تروث هي شركة مستقلة تعقب أنظمة التداول المتاحة تجاريا منذ الثمانينيات. حاليا، فإنه يتتبع أكثر من 500 النظم. العقود الآجلة اختبارات الحقيقة أنظمة التداول في الوقت الحقيقي، وليس على البيانات التاريخية. هذا يمنع تعديل القواعد على مر الزمن ويحسن بشكل أفضل تنفيذ القواعد في ظروف السوق الفعلية، مثل فترات التقلبات العالية. ووفقا ل فوتشرز تروث، فإن حوالي 45 فقط من الأنظمة المجنزرة مربحة على المدى الطويل، في حين أن 20 فقط قد أظهرت نسبة جيدة للمخاطر. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام على الأرجح أفضل من سكان سركوس الأوسع لأن هؤلاء البائعين فقط واثقون حقا في منطقهم تحويلها إلى مستقبل العقود المستقبلية للتحليل في الوقت الحقيقي والنقد العام. فالعديد من الأنظمة تفشل لأنها تفتقر إلى فرضية صحيحة. وبدلا من ذلك، تستمد معلمات الدخول والخروج من استخراج البيانات. يقوم مسح البيانات ببساطة بمسح البيانات التاريخية للقواعد التي كانت ستعمل في الماضي. وكثيرا ما تكون هذه القواعد ملائمة تماما للماضي وليس لها أمل في العمل على نحو أفضل من العشوائية على البيانات غير المرئية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يبدأ تطوير النظام بنظرية يمكن اختبارها وتحليلها وتنقيحها من أجل التطبيق. ويعني هذا المفهوم أيضا منظورا مختلفا حول اختبار النظام نفسه: إن الهدف من الاختبار المسبق لا يتمثل في إنتاج مجموعة من إحصاءات الأرباح والخسائر الافتراضية. هو لاختبار صحة نظرية ودقة القواعد في التقاط الفرضية. اختبار النظام هو عملية متعددة الأوجه من البيانات، إلى الجدول الزمني، لأجل افتراضات الدخول، إلى تفاصيل العقد ومراقبة المخاطر. الفشل في أي من هذه يمكن أن تدمر اختبار مدش أو خلاف ذلك صالحة، والتلاعب بها يمكن أن تولد النتائج التي هي أعلى بكثير مما كنا تحقيق في الوقت الحقيقي. يجب أن تفعل ذلك بشكل صحيح إذا كنت ترغب في التحقق من صحة مداش أو عند الاقتضاء، إبطال مداش النظام الخاص بك. أدوات التجارة هناك عنصران ل باكتستينغ: الأدوات المناسبة مداش البرمجيات والبيانات مداش وطريقة علمية لتطوير النظم باستخدام تلك الأدوات. ليترسكوس تبدأ من خلال النظر في أدوات التجارة. تتوفر العديد من الخيارات لاختبار أفكارك. وهي تختلف في سهولة تحويل الأفكار إلى رمز وفي كيفية التعامل مع التفاصيل، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج. على سبيل المثال، إذا دخل النظام في أمر حد، تسجل بعض البرامج ملء إذا تم لمس هذا السعر. ومع ذلك، لا يكاد هناك ضمان مثل هذا النظام كان قد شغل في التداول الحقيقي، ولا يوجد ضمان أن ورسرسكوت يكون. الدخول على توقف يضمن دخول، ولكن ليس السعر. قضية أخرى هي تسجيل الأسعار الحقيقية. في حين أن معظم البرمجيات المتقدمة مهنيا لم يعد لديه هذه المشكلة، فإنه لا يزال مصدر قلق لأولئك الذين يختبرون أنظمة يدويا في جداول البيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. على سبيل المثال، إذا كان النظام يشتري على وقف يساوي الإغلاق بالإضافة إلى ثلث النطاق المتوسط ​​خلال الفترات الثلاث الماضية، وإذا كان متوسط ​​المدى 10، فإننا نشتري عند الإغلاق بالإضافة إلى 3.333. إذا نحن تداول E-ميني سامب 500، فإنه يتداول في 0.25 أحجام القراد. وهذا يعني أن فارق الدخول يجب أن يصل إلى 3.50. تاجر بداية قد لا يدرك هذا إذا طحن الأرقام يدويا، و واسنرسكوت منذ وقت طويل جدا أن العديد من البرامج المهنية جعلت نفس الخطأ. مع مرور الوقت، يمكن أن يصل هذا الخطأ إلى حد كبير من التناقض. غير أن هذه التفاصيل الإجرائية طفيفة في الصورة الكبيرة. المسألة الكبيرة هي البيانات. مقالات ذات صلةوصف نظام التداول مرحبا. إم تاجر نوبي وحتى الآن تمكنت من الحصول على 5K حساب الفوركس التجريبي وصولا الى حوالي 4K في شهر واحد. أنا لست سعيدا جدا مع النتيجة، ولكن على أي حال. قرأت عن عدة أنظمة التداول، إينكلودج رابيريفوريكس، نظام فوريكس مذهلة، وركوب الأمواج، 123-فروكس، سوريفير تداول العملات الأجنبية والأرباح المتفجرة على سبيل المثال لا الحصر. وأود أن اختبر تلك الأنظمة، وأية أنظمة أخرى قد أجدها باستخدام بيانات السوق التاريخية. إم بريمارلي تبحث عن نسبة نجاح لنظام أش. فعلت بعض البحث على الشبكة، ولكن لا أستطيع تحديد أي شيء أي شيء بناء. ما هي البرامج التي سوف أحتاج للقيام بذلك. أين يمكنني الحصول على بيانات سوق الفوركس الهستيري. أي مواقع معينة يجب أن تشاك بها. شكرا مقدما. 30 يناير 2005، 10:56 بيإم انضم إلى نوفمبر 2004 اذهب إلى spreadtrade2win نظام رائع ومنتدى وكلها مجانية. 31 يناير 2005، 6:53 آم انضم إلى مارس 2004 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبيري غو تو spreadtrade2win نظام رائع ومنتدى وكلها مجانية. يجب أن تفعل بعض البرمجة من أجل استخدامه ثو (كما البرمجة يذهب ليس ذلك مخيفا) المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوكريتس هناك الكثير من النقاش حول مواقع التداول حول موضوع باكتستينغ. هذه المؤامرات ويحيرني كثيرا. وهناك أيضا الكثير من المناقشات المتعلقة بالنظم. ما هي هذه الأنظمة التي تتحدث عنها يبدو لي أنك قد تتحدث عن التحقق من كفاءة برنامج معين. هل هذا صحيح ويبدو لي أيضا قد تكون مناقشة مزايا أو ديميريتس من أساليب معينة. هل هذا صحيح أم لا نعم، إيم محاولة لاختبار النظام على البيانات التاريخية للعثور على مدى دقة هو على المدى الطويل. النظام ليس برنامجا. في نظام التداول، أي من المفترض أن يشير إلى إشارات بوسيل جيدة مع أعلى دقة ربما على أساس أناليسيس التقنية. و بتو، إم مبرمج من قبل التعليم، لذلك البرمجة ليست مشكلة بالنسبة لي المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوكريتس هناك الكثير من النقاش حول مواقع التداول حول موضوع باكتستينغ. هذه المؤامرات ويحيرني كثيرا. وهناك أيضا الكثير من المناقشات المتعلقة بالنظم. ما هي هذه الأنظمة التي تتحدث عنها يبدو لي أنك قد تتحدث عن التحقق من كفاءة برنامج معين. هل هذا صحيح ويبدو لي أيضا قد تكون مناقشة مزايا أو ديميريتس من أساليب معينة. هل هذا صحيح أيضا أم لا أستطيع التحدث عن ملصقات أخرى، وأنا شخصيا استخدام باكتستينغ البرمجيات كوسيلة لاختبار والتعلم عن استراتيجيات مختلفة. أنا أيضا مبرمج عن طريق التجارة لذلك بطريقة مألوفة ومريحة إلى حد ما من لي اختبار الأفكار ضد البيانات الحقيقية. أنا لا أفترض أنه لمجرد أن استراتيجية عملت في الماضي أنها ستعمل في المستقبل ولكن أود أن نفترض أن لديها فرصة أكبر للقيام بذلك.