تتحرك من المتوسط تأخير

تحليل مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) عندما يكون هناك شيء له اسم يحتوي على مقاطع أكثر مما يمكنني الاعتماد عليه، فإنه عادة ما يقودني إلى الفكرة التي يمكن أن تكون مجموعة من الزغب. المتوسطات المتحركة كبيرة إذا تم استخدامها بشكل صحيح في التداول التقني. وهذا صحيح لسبب واحد أنها تأخير. إن مقدار التأخير في متوسطات التحرك هو دالة لطولها. وعلى سبيل المثال، فإن المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة سيعرض 10 فترات تأخير من البيانات التي يستند إليها. إذا كنت ترغب في تعقب البيانات عن كثب، سوف تعوضها بمقدار 10 فترات (12 متوسط ​​الطول). ثم، عند النظر في ذلك على الرسم البياني الخاص بك، وسوف تتبع البيانات عن كثب. المقايضة للحصول على هذه القدرة على تتبع وثيق هو أن البيانات سوف تكون ثم الحالية إلى 10 بارات فقط. دعونا ننظر إلى الرسم حتى يمكننا أن نرى ما يعني هذا (مجاملات ترادستاتيون): الرسم البياني أعلاه يظهر الرسم البياني 10 دقيقة مع المتوسط ​​المتحرك 30 فترة على ذلك (الخط الأزرق الفاتح). كما ترون، نقطة التحول على المتوسط ​​المتحرك الذي هو على حافة القطع الناقص على اليسار يأتي 15 بارا بعد ارتفاع السعر الفعلي. على القطع الناقص على اليمين، وانخفاض على المتوسط ​​المتحرك كما يأتي 15 بارا بعد الانخفاض الفعلي في السعر. وفي المتوسط، المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 فترة، سيعرض 15 فترة تأخير. إذا قمنا بتعويض المتوسط ​​المتحرك بهذا المبلغ، فإنه سيتزامن تماما (في المتوسط ​​مع المنعطفات في السوق). الآن، مع 15 إزاحة الفترة (12 فترة 30 فترة المتوسط ​​المتحرك)، المتوسط ​​المتحرك يتتبع المنعطفات بدقة شديدة. هذا التأخير الموجي نصف الذي تقدمه المتوسطات المتحركة هو أهم قضية واحدة تحتاج إلى فهمها عند استخدام المتوسطات المتحركة في التداول الخاص بك. سوف متوسط ​​نصف الموجة المتحركة دائما تتبع البيانات كما تماما كما أعلاه لا، فإنه لن. ويرجع ذلك إلى أن طول طول المتوسط ​​المتحرك لا يتطابق مع طول الدورة الموجود في البيانات الأصلية. وهذا يعني أن أطوال متوسط ​​متحركة أساسية مختلفة ستتبع البيانات الأساسية بشكل أكثر دقة في أوقات مختلفة. وعادة ما يتغير طول المتوسط ​​المتحرك الذي سيتبع البيانات بشكل أكثر دقة. ضع في اعتبارك ذلك ونحن نمضي قدما في مناقشتنا حول تحريك متوسط ​​التقارب التقارب. ويتكون متوسط ​​الانحراف المتحرك المتقارب في معظم حزم الرسوم البيانية من متوسطين متحركين هما 12 فترة و 26 فترة في الطول (ثابت). ثم الحساب هو أن تأخذ الفرق بين هذين المتوسطين من أجل توليد ما يسمى خط الإشارة. ثم يتأخر خط الإشارة مرة أخرى بمتوسط ​​(أسي) آخر قدره 9 فترات. في اللغة الإنجليزية سهل، خط الإشارة هو الفرق المتأخر بين اثنين من المتوسطات المتحركة (التأخير). في الأساس، عندما يكون المتوسط ​​المتحرك أسرع (12 فترة) فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول، فإن الفرق سيكون إيجابيا وسيشير إلى ارتفاع السوق. عندما يكون المتوسط ​​المتحرك الأسرع أقل من المتوسط ​​الأطول، فإن الفرق سيصبح سلبيا، مما يشير إلى تراجع السوق. بالنسبة لي، فمن المستحيل أن يكون مستخدم ماسد لأن مجرد النظر في الرسم البياني سوف يقول لي إذا كان السوق آخذ في الارتفاع أو السقوط. وبالنظر إلى الرسم البياني أيضا يقول لي هذا دون أي تأخير. هذا مهم بشكل خاص عند إضافة تعقيدات وجود حساب من اثنين (إدخال تأخير) المتوسطات المتحركة التي ليست متزامنة مع طول دورة من السوق على الإطلاق. ويمكن أن تؤدي هذه التعقيدات إلى قيام الماكد ببعض الأشياء الغريبة جدا، خاصة في الأسواق التي تتحرك فجأة حيث يتغير طول الدورة أو يصبح أطول من المتوسطين الأساسيين 12 و 26. دعونا نلقي نظرة على مثال واحد: في الرسم أعلاه، يمكننا أن نرى ماسد في الجزء السفلي. ويوجد في كل من متوسطي الفترة 12 و 26 في الرسم البياني وخط الإشارة، الذي يظهر كرسوم بيانية. كما ترون، ابتداء من منتصف اليوم، بدأ مؤشر الماكد يتجه لأسفل (عند تجاوز الخط الأصفر لفترة 12 فترة أقل من خط الفترة الأطول 26). خط إشارة سلبية في هذا الوقت، في حين أن السوق لا تزال في الارتفاع. وبسبب تغيرات طول الموجة والتأخيرات التي أدخلتها مكونات المتوسط ​​المتحرك، فإن ماسد قد عكست بالفعل ما كان يفعله السوق فعليا. سوف يستغرق الأمر حوالي 26 بارا، أو فترات (زائد أو ناقص) لتصحيح هذا. والسؤال هو هذا هو عامل الانعكاس الذي يقودنا إلى عدم دقة في مؤشر الماكد هل هناك مؤشر اتجاه أفضل لم يكن لديك هذه القضايا دعونا ننظر إلى نظام بسيط نظام تحسين التجارة على أساس التداول في ماسد ونرى كيف مستقرة هو وحده. من أجل البساطة، وسوف فقط تحسين أطوال الفترة 12 و 26 وليس تأخير ماسد التي يتم تقديمها من قبل 9 المتوسط ​​المتحرك الأسي الفترة. وسأسمح للنظام ببساطة وقف والعكس، ودائما يجري في السوق. على مدى فترة اختبار لمدة عامين باستخدام استراتيجية ماسد لتوليد إشارات شراء وبيع على عقود سامب إيميني على الرسم البياني 10 دقيقة، والنتائج واضحة. لم تكن مجموعة معلمات واحدة مربحة (تم إجراء اختبار أكبر بكثير مما هو موضح). أوش ما يخبرنا به هو أن فعل العكس تماما من ماسد هو نقطة انطلاق أفضل لتطوير النظام مما كانت تعتقده الحكمة التقليدية. وبطبيعة الحال هذا سوف تختلف وفقا للإطار الزمني (أي 5 دقائق، 10 دقيقة البيانات اليومية وما إلى ذلك). للمتعة، يتيح الوجه إشارات شراء في إشارات البيع وتشغيل اختبارنا مرة أخرى. وهنا النتائج: نجاح باهر وهذا هو مدهش جدا فرز إلى أعلى مجموعات، ونحن نرى أشياء مثيرة للاهتمام زوجين. واحد هو الربح لافت للنظر. اثنان، العديد من أفضل مجموعات الأمثل لمدة 2 على المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير. ويخبرنا ذلك أنه يمكن على الأرجح إزالة الجزء المتوسط ​​المتوسط ​​الأقصر من الماكد (فضلا عن التأخيرات الأخرى في خط الإشارة)، مما يؤدي إلى مزيد من التشكيك في تصميم الهوى لماكد. هذا هو أبعد بكثير من توقعاتي الشخصية على ما سنجد في هذه الاختبارات قبل الحصول على متحمس جدا، وهذا هو قابل للتداول لا، لسوء الحظ أنها ليست كذلك. ويبلغ متوسط ​​التجارة حوالي 15 فقط، أي أقل من نفقات التداول. في نهاية المطاف ما يخبرنا به هو أننا في أو حول عتبة العشوائية مع دراسة ماسد لدينا. هل هذا القول ماسد ليس له قيمة وهذا متروك لكم. أما بالنسبة لي، في المرة القادمة أريد أن أعرف إذا كان السوق هو الذهاب صعودا أو هبوطا، وسوف ننظر إلى الرسم البياني. فمن الأسهل بكثير أن نفهم ما يجري دون إدخال طبقات من التأخير وعدم القدرة على تتبع ركوب الدراجات بشكل صحيح. تدريب تلك العين لرؤية الأشياء مباشرة من الرسم البياني هو أفضل وسيلة بالنسبة لي. هل يمكن استخدام الماكد بطرق أخرى بالتأكيد يمكن، ولكن ربما المتوسط ​​المتحرك وحده يمكن أن يحقق الكثير من الشيء نفسه دون كل المشاكل التي أدخلها هذا الهوى و فيربوسيلي اسمه المؤشر. هل تستخدم ماسد هل نجحت في ذلك هل غيرت رأيك على ماسد بعد قراءة هذه المقالة ما هي المؤشرات التي تستخدمها هل تريد مني أن تفكك أي مؤشرات أخرى i8217d أود أن أسمع منك، وترك تعليق أدناه. 6 تعليقات يمكنني استخدام الماكد كمؤشر رئيسي للتداول السلخ فروة الرأس، ولكن يمكنني استخدامه بطريقة مختلفة عما كنت قد وصفت. ما وصفته عمل win8217t. أخذني وقتا طويلا لمعرفة النظام حتى I8217m لا يعطيه بعيدا، لكنه يعمل وبشكل جيد جدا يجب أن أقول. ماذا عن استخدام خطوط الاتجاه وماكد togeather - اتخاذ التجارة عندما يكون هناك خط الاتجاه كسر جنبا إلى جنب مع ماكد الاختلاف أو ماكد الصليب 1. من 8220about8221 التحديد، الفكرة تقول نوع بلدي هو بالتأكيد بعض. دفعات قليلة عدد قليل (8E200) في حالة من أجل. هتافات، 1 لقد حصلت على فقدان حول تدريب 2، بعد ذلك فمن السهل للغاية بدلا مرة واحدة أنا تصفح الاتجاهات 3، شكرا جدا لجنة يقدم في وقت لاحق فقط 2 من الربح بالمقارنة مع 4 من الإيرادات في حين تداول ه مصغرة داو. مرحبا، أحب الكتابة الخاصة بك حتى نسبة كبيرة نبقى على اتصال أكثر تقريبا مقالك على أول أنا بحاجة إلى متخصص في هذا المجال لكشف مشكلتي. قد يكون هذا هو أنت أخذ نظرة إلى الأمام لننظر لك. ترك تعليقالوثائق يظهر هذا المثال كيفية استخدام مرشحات المتوسط ​​المتحرك وإعادة عزل لعزل تأثير المكونات الدورية من الوقت من اليوم على قراءات درجة الحرارة كل ساعة، وكذلك إزالة الضوضاء خط غير المرغوب فيها من قياس الجهد حلقة مفتوحة. ويبين المثال أيضا كيفية تسهيل مستويات إشارة الساعة مع الحفاظ على الحواف باستخدام مرشح متوسط. يوضح المثال أيضا كيفية استخدام فلتر هامبيل لإزالة القيم المتطرفة الكبيرة. الدافع التمويه هو كيف نكتشف الأنماط الهامة في بياناتنا في حين ترك الأشياء التي هي غير مهمة (أي الضوضاء). نحن نستخدم تصفية لتنفيذ هذا التمهيد. هدف التمهيد هو إحداث تغييرات بطيئة في القيمة بحيث أسهل لرؤية الاتجاهات في بياناتنا. في بعض الأحيان عند فحص بيانات الإدخال قد ترغب في تسهيل البيانات من أجل رؤية اتجاه في الإشارة. في مثالنا لدينا مجموعة من قراءات درجة الحرارة في مئوية أخذت كل ساعة في مطار لوغان لكامل شهر يناير 2011. لاحظ أننا يمكن أن نرى بصريا تأثير أن الوقت من اليوم لديه على قراءات درجة الحرارة. إذا كنت مهتما فقط في التغير في درجة الحرارة اليومية على مدار الشهر، وتقلبات ساعة تسهم فقط الضوضاء، والتي يمكن أن تجعل من الصعب التعرف على الاختلافات اليومية. ولإزالة تأثير الوقت من اليوم، نود الآن تسهيل بياناتنا باستخدام فلتر متوسط ​​متحرك. مرشاح متوسط ​​متحرك في أبسط أشكاله، فإن مرشاح المتوسط ​​المتحرك للطول N يأخذ متوسط ​​كل N عينة متعاقبة من شكل الموجة. ولتطبيق مرشح متوسط ​​متحرك على كل نقطة بيانات، نقوم ببناء معاملاتنا في عامل التصفية بحيث تكون كل نقطة مرجحة على قدم المساواة وتساهم ب 124 في المتوسط ​​الكلي. وهذا يعطينا متوسط ​​درجة الحرارة على مدى كل 24 ساعة. فيلتر ديلاي لاحظ أن الإخراج المصفى يتأخر بنحو اثني عشر ساعة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن عامل تصفية المتوسط ​​المتحرك له تأخير. أي مرشح متماثل طول N سوف يكون لها تأخير من (N-1) 2 عينات. يمكننا حساب هذا التأخير يدويا. استخراج الفروق المتوسطة بدلا من ذلك، يمكننا أيضا استخدام فلتر المتوسط ​​المتحرك للحصول على تقدير أفضل لكيفية تأثير الوقت من اليوم على درجة الحرارة الكلية. للقيام بذلك، أولا، طرح البيانات ممهدة من قياسات درجة الحرارة ساعة. بعد ذلك، صنف البيانات المختلفة إلى أيام واحصل على المتوسط ​​خلال كل 31 يوما في الشهر. استخراج الذروة المغلف في بعض الأحيان نود أيضا أن يكون لها تقدير متفاوت بسلاسة لكيفية ارتفاعات وانخفاض مستويات الحرارة لدينا إشارة تغيير يوميا. للقيام بذلك يمكننا استخدام وظيفة المغلف لربط أعلى مستوياته القصوى والهبوط المكتشفة على مجموعة فرعية من فترة 24 ساعة. في هذا المثال، علينا أن نضمن أن هناك ما لا يقل عن 16 ساعة بين كل ارتفاع الشديد والمتطرف الشديد. ويمكننا أيضا أن نحصل على فكرة عن الكيفية التي تتجه بها الرتفاعات والهبوط من خلال أخذ المتوسط ​​بين النقيضين. عوامل التصفية المتوسطة المتحركة المرجحة أنواع أخرى من المرشحات المتوسطة المتحركة لا تزن كل عينة بالتساوي. مرشح مشترك آخر يتبع توسع الحدين من (12،12) n هذا النوع من المرشح يقترب من منحنى العادي للقيم الكبيرة من n. ومن المفيد لتصفية الضوضاء عالية التردد ل n الصغيرة. للعثور على معاملات للمرشح ذي الحدين، 1212 12 مع نفسه ومن ثم تكرارا تزامن الإخراج مع 12 12 عدد محدد من المرات. في هذا المثال، استخدم خمس تكرارات إجمالية. مرشح آخر يشبه إلى حد ما مرشح توسع غاوس هو مرشح المتوسط ​​المتحرك الأسي. هذا النوع من المرشح المتوسط ​​المتحرك المرجح يسهل بناؤه ولا يتطلب حجم نافذة كبير. يمكنك ضبط عامل تصفية متوسط ​​متحرك أضعافا مضاعفة بواسطة معلمة ألفا بين الصفر وواحد. وهناك قيمة أعلى من ألفا يكون أقل تمهيد. التكبير في القراءات ليوم واحد. حدد بلدك تصفية المتوسط ​​تصفية (ما فلتر) تحميل. المرشح المتوسط ​​المتحرك عبارة عن فلتر بسيط (فير ريسولوتيون ريسبونز) منخفض تمرير منخفض (باس)، يستخدم عادة لتصفية صفيف من عينات البيانات. فإنه يأخذ M عينات من المدخلات في وقت واحد واتخاذ متوسط ​​تلك العينات M وتنتج نقطة الانتاج واحد. وهو بسيط جدا ليف (ممر منخفض مرشح) الهيكل الذي يأتي مفيد للعلماء والمهندسين لتصفية عنصر صاخبة غير المرغوب فيها من البيانات المقصود. كما يزيد طول مرشح (المعلمة M) نعومة الزيادات الانتاج، في حين أن التحولات الحادة في البيانات تتم بشكل متزايد حادة. وهذا يعني أن هذا الفلتر لديه استجابة نطاق زمني ممتاز ولكن استجابة تردد ضعيفة. مرشح ما أداء ثلاث وظائف هامة: 1) فإنه يأخذ نقاط الإدخال M، يحسب متوسط ​​تلك النقاط M وتنتج نقطة إخراج واحدة 2) نظرا لحسابات الحساب المعنية. المرشح يقدم كمية محددة من التأخير 3) عامل التصفية بمثابة مرشح تمرير منخفض (مع رد مجال التردد الضعيف واستجابة مجال الوقت جيدة). ماتلاب كود: بعد كود ماتلاب يحاكي استجابة المجال الزمني لمرشح متوسط ​​متحرك M-بوينت وأيضا يرسم استجابة التردد لأطوال المرشحات المختلفة. وقت استجابة النطاق: في المؤامرة الأولى، لدينا المدخلات التي تسير في مرشح المتوسط ​​المتحرك. المدخلات صاخبة وهدفنا هو تقليل الضوضاء. الرقم التالي هو استجابة الإخراج لمرشح متوسط ​​متحرك من 3 نقاط. ويمكن استنتاج من الشكل أن المرشح المتوسط ​​المتحرك من 3 نقاط لم يفعل الكثير في تصفية الضوضاء. نحن زيادة الصنابير مرشح إلى 51 نقطة ويمكننا أن نرى أن الضوضاء في الإخراج قد خفضت كثيرا، وهو مبين في الشكل التالي. نحن زيادة الصنابير إلى 101 و 501 ويمكننا أن نلاحظ أنه حتى على الرغم من أن الضوضاء هو ما يقرب من الصفر، وانتقالات التحولات بشكل كبير (مراقبة المنحدر على جانبي إشارة ومقارنتها مع الجدار المثالي الطوب الانتقال في مدخلاتنا). استجابة التردد: من استجابة التردد يمكن التأكيد أن لفة قبالة بطيئة جدا والتوهين وقف المحطة ليست جيدة. وبالنظر إلى التوهين في نطاق التوقف، من الواضح أن المرشح المتوسط ​​المتحرك لا يمكن فصل نطاق واحد من الترددات عن تردد آخر. كما نعلم أن الأداء الجيد في المجال الزمني يؤدي إلى ضعف الأداء في مجال التردد، والعكس بالعكس. وباختصار، فإن المتوسط ​​المتحرك هو مرشح تمهيد جيد بشكل استثنائي (الإجراء في المجال الزمني)، ولكن مرشح تمرير منخفض سيئ للغاية (الإجراء في نطاق التردد) الروابط الخارجية: الكتب الموصى بها: الشريط الجانبي الرئيسي متوسط ​​هذا المثال يعلمك كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك لسلسلة زمنية في إكسيل. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك للتخلص من المخالفات (قمم ووديان) للتعرف بسهولة على الاتجاهات. 1. أولا، دعونا نلقي نظرة على السلاسل الزمنية لدينا. 2. من علامة التبويب بيانات، انقر فوق تحليل البيانات. ملاحظة: لا يمكن العثور على زر تحليل البيانات انقر هنا لتحميل الوظيفة الإضافية تولباس تولباك. .3 حدد متوسط ​​النقل وانقر فوق موافق. .4 انقر في مربع نطاق الإدخال وحدد النطاق B2: M2. 5. انقر في المربع الفاصل الزمني واكتب 6. 6. انقر في المربع نطاق الإخراج وحدد الخلية B3. 8. رسم رسم بياني لهذه القيم. إكسلاناتيون: لأننا نقوم بضبط الفاصل الزمني الى 6، المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​نقاط البيانات الخمس السابقة ونقطة البيانات الحالية. ونتيجة لذلك، يتم تمهيد قمم والوديان بها. يظهر الرسم البياني اتجاها متزايدا. لا يستطيع إكسيل حساب المتوسط ​​المتحرك لنقاط البيانات الخمس الأولى لأنه لا توجد نقاط بيانات سابقة كافية. 9. كرر الخطوات من 2 إلى 8 للفاصل الزمني 2 والفاصل الزمني 4. الخاتمة: كلما زاد الفاصل الزمني، كلما تم تمهيد القمم والوديان. كلما كان الفاصل الزمني أصغر، كلما كانت المتوسطات المتحركة أقرب إلى نقاط البيانات الفعلية.